Математика финансов
- Title:
- Математика финансов
- Author:
- Ширяев Владимир
- Publication date:
- 2009
- Annotation:
- Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Bibliographic description
Ширяев, Владимир Иванович. Математика финансов: опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос: учебное пособие / В. И. Ширяев.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: КД ЛИБРОКОМ, 2009.- 200 с.