Введение в эконометрику
- Заглавие:
- Введение в эконометрику
- Автор:
- Яновский Леонид
- Год издания:
- 2020
- Аннотация:
- Пособие состоит из двенадцати глав и лабораторного практикума. В первой главе освещены история возникновения эконометрики и предмет ее исследований. Во второй главе изучается парная регрессия и классические предпосылки использования метода наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия на базе матричного анализа рассматривается в третьей главе. Здесь подробно изучаются вопросы проверки адекватности модели и прогнозирования. Особое внимание уделено случаю мультиколлинеарности объясняющих переменных и моделям с переменной структурой. В четвертой главе изучаются модели с наличием гетероскедастичности в ошибках наблюдений, подходы к решению проблемы гетероскедастичности. Главы пятая и шестая посвящены первичному анализу временных рядов. В пятой главе рассматриваются вопросы выделения линейного и нелинейного тренда, а в шестой главе – адаптивные модели сглаживания временного ряда. В седьмой главе изучаются методы идентификации системы одновременных уравнений на основе косвенного и двухшагового метода наименьших квадратов. Краткий обзор понятий структурного моделирования приведен в восьмой главе. Остальные главы посвящены построению эконометрических моделей временных рядов.
Библиографическое описание
Яновский, Леонид Петрович. Введение в эконометрику: учебное пособие / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец; под ред. Л. П. Яновского.- 3-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2020.- 256 с.